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        產品與服務
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        資產負債與流動性風險管理咨詢

        一、現狀分析

        資產負債管理是銀行重要的、綜合 性的、戰略決策工具之一。銀行需要考慮自身業務發展特點,綜合考慮利率、匯率、新業務投入、宏觀經濟的情況,重點解決如何規劃全行資產負債總量與結構?如 何從戰略上改變外延式的業務增長模式及靠凈息差為主的盈利模式?如何滿足流動性管理要求?如何進行流動性監控?如何制定避險措施?等等,是銀行資產負債管 理的首要目標。資產負債管理近年來引起了國內銀行業普遍重視,但主要困難表現:

        1、 在資產負債管理理念、組織、制度和流程還有待完善;
        2、 對于流動性風險、銀行賬戶利率風險的管理工具、方法、ALM內涵及指標適用的應用范圍和優缺點缺乏深入的了解;
        3、 缺乏建模和情景設置的經驗,模型驗證困難,分析結果缺乏可信度,難以作為ALCO決策的基礎,沒有ALM指標與銀行限額管理很好的結合等問題;
        4、 壓力測試的情景設計與傳導機制;
        5、 避險措施的制定;
        6、 銀行業實施資產負債管理是一個復雜的、系統的工程,需要結合自身的業務發展、管理變革進行資產負債管理實施規劃,并需要在這一階段周密調研、充分論證,制定資產負債管理實施的關鍵環節工作計劃,實施規劃將是順利實施資產負債管理的基本保障。

        二、管理咨詢框架

        三、管理咨詢工作內容

        資產負債管理咨詢的主要工作內容包括:

        ◆資產負債管理組織架構和決策機制
        ◆資產負債委員會(ALCO)組織、決策機制及制度: 成員構成, 權限, 職責和目標,ALCO會議: 頻率, 議題, 流程, 報表和決策機制,授權機制, 決策額度等級, 核準例外的條件與程序規范
        ◆流動性風險管理政策、制度和流程。根據銀行的業務特點,建立滿足監管要求的、適合銀行治理結構的流動性風險管理政策、制度和流程。
        ◆銀行賬戶利率風險及匯率風險管理政策、制度和流程。根據銀行的業務特點,建立滿足監管要求的、適合銀行治理結構的銀行賬戶利率風險及匯率風險管理政策、制度和流程。
        ◆針對流動性覆蓋率和凈穩定融資比率等新的監管指標和監管要求,結合銀行業務和數據情況進行深入解讀,并為銀行制定管理應用和實施方案。
        ◆風險指標: 風險容忍度和風險限額的設置
        ◆風險計量: 計量方法和模型工具的選擇
        ◆風險監控: 報表的規格, 內容, 頻率, 和精確度的要求
        ◆管理手段: 明文規定可接受和不可接受的避險手段
        ◆監控體系: ALCO決策有效性的追蹤反饋, 決策執行的監控
        ◆協調制度: 資產負債管理和銀行其它職能部門的協調
        ◆適合銀行的資產負債管理辦法
        ◆流動性風險壓力測試與應急計劃
        ◆資產負債管理工具和指標內涵、應用范圍和優缺點;
        ◆收益率曲線建設;
        ◆無到期日產品沉淀率分析建模;
        ◆數據分析及建模策略。

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